Авторизация
E-mail
Пароль
Подпишитесь на наши новости
Имя
E-mail
Подпишитесь на наш журнал
Имя
E-mail
24.01.17

НРД подвел итоги 2016 года

  • Объем активов на хранении увеличился на 15% и достиг 36,4 трлн рублей.
  • Почти вдвое — до 5,1 тыс. — увеличилось количество выпусков иностранных ценных бумаг на обслуживании.
  • Объем сделок РЕПО Федерального казначейства с системой управления обеспечением НРД вырос вдвое — до 37,4 трлн рублей.
  • Объем зарегистрированных в Репозитарии НРД сделок составил 403,7 трлн рублей.

Центральный депозитарий

По итогам 2016 года объем ценных бумаг на хранении достиг 36,4 трлн рублей, увеличившись на 15% в сравнении с 2015 годом (31,7 трлн рублей). На треть возросло количество выпусков (ISIN) ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, — с 9,2 тыс. в 2015 году до 11,9 тыс. в 2016-м. Почти вдвое выросло количество выпусков иностранных ценных бумаг — до 5,1 тыс. (2,7 тыс. в 2015-м).

Объем остатков облигаций федерального займа (ОФЗ) на счетах иностранных номинальных держателей к концу года составил 1,5 трлн рублей, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 50% (1 трлн рублей).

В 2016 году значительно увеличился объем выпусков корпоративных и региональных облигаций, принятых на обслуживание в НРД, достигнув 5 трлн рублей (+70% в сравнении с 2015 годом).

В августе НРД приступил к обслуживанию нового инструмента на российском рынке — коммерческих облигаций. В 2016 году зарегистрировано 6 выпусков коммерческих облигаций объемом более 3,3 млрд рублей, а также 2 программы выпусков облигаций на сумму свыше 100 млрд руб. 

Количество инвентарных операций в центральном депозитарии выросло на 9% — 2,7 млн в 2016 году против 2,4 млн в 2015-м; из них по итогам биржевых торгов — 2,14 млн в 2016 году против 1,95 млн в 2015-м (+9%), по внебиржевым торгам — 516,4 тыс. операций (489,1 тыс. в 2015 году).

В 2016 году существенно возрос объем внебиржевых сделок, рассчитываемых на условиях «поставка против платежа» (DVP), достигнув 4,5 трлн рублей, что почти в 2 раза выше, чем в 2015 году — 2,5 трлн рублей.

Важнейшим событием года стало успешное размещение в мае и сентябре Министерством финансов РФ выпуска евробондов на сумму 3 млрд долларов США с использованием впервые в истории российского финансового рынка национальной инфраструктуры. Головным депозитарием при размещении обоих выпусков стал НРД.

SWIFT присвоил сервис-бюро НРД высший статус сертификации Premier. Соответствие требованиям Premier позволяет гарантировать клиентам-пользователям сервис-бюро повышенный уровень информационной и технической безопасности при работе со SWIFT. НРД получил статус Premier первым в Восточной Европе. К сервис-бюро НРД подключены 54 участника рынка.

Система управления обеспечением (СУО)

Совокупный объем сделок РЕПО, обслуживаемых СУО НРД, в 2016 году составил 47,3 трлн рублей, незначительно увеличившись по сравнению с 2015 годом (46,3 трлн рублей).

При этом объем сделок РЕПО Федерального казначейства с СУО в 2016 году превысил 37,4 трлн рублей, увеличившись более чем вдвое по сравнению с 2015 годом (15,5 трлн рублей). Количество сделок — более 2,2 тыс., что также выше, чем показатель 2015 года — 1,2 тыс. В то же время вследствие изменения денежно-кредитной политики объем сделок РЕПО Банка России с СУО в прошедшем году снизился до 9,9 трлн рублей, в то время как значение показателя за аналогичный период прошлого года — 30,8 трлн рублей.

Пользователями СУО НРД являются 192 участника рынка.

Важным проектом в 2016 году с применением СУО НРД стал проект Группы «Московская Биржа» — РЕПО с клиринговыми сертификатами участия (КСУ). Роль НРД заключается в хранении как КСУ, так и базового актива, а также в обеспечении функций управления обеспечением для автоматического подбора ценных бумаг в пул центрального контрагента согласно заданным параметрам, а также для исполнения компенсационных взносов.

В декабре 2016 года НРД и Bloomberg приступили к тестированию нового сервиса по управлению обеспечением для внебиржевых междилерских сделок РЕПО. Сервис позволит расширить количество пользователей услуг СУО НРД и обслуживать новые сделки РЕПО по аналогии с функционалом, доступным для сделок РЕПО с Банком России и Федеральным казначейством. Промышленный запуск сервиса запланирован на март 2017 года.

Репозитарий

В 2016 году количество сделок, зарегистрированных в Репозитарии НРД, составило 2,4 млн (454 тыс. в 2015 году). Такой рост обусловлен введением с октября 2016 года обязательной отчетности по всем внебиржевым сделкам РЕПО и сделкам с производными финансовыми инструментами, в том числе заключаемым вне рамок генеральных соглашений. Объем зарегистрированных сделок составил 403,7 трлн рублей (-9% к 2015 году — 441,3 трлн рублей).

Топ-3 инструментов по количеству отчетов в 2016 году:

Инструмент 2016 2015
Внебиржевые сделки РЕПО 1 917 051 21 046 (3)
Валютный форвард 340 283 239 017 (1)
Валютный своп 148 679 110 896 (2)

Также стоит отметить трехкратный рост сделок с валютными опционами (с 3,4 тыс. до 10,8 тыс.) и двукратный рост товарных производных финансовых инструментов (с 2,2 тыс. до 4,6 тыс.).

Топ-3 инструментов по объему сделок в 2016 году (трлн рублей):

Инструмент 2016 2015
Валютный своп 260 234,1
Внебиржевые сделки РЕПО 83,7 69,4
Валютный форвард 28,8 18,2

Завершен проект «Репозитарий 2.0», ключевыми задачами которого являлись перевод клиентов на специализированное программное обеспечение для отчетности сделок (веб-кабинет, файловый шлюз), упрощение процедур отчетности, отказ от оформления доверенностей на бумажных носителях и переход на «кастодиальную» модель тарификации, где плательщиком является отправитель сообщений – информирующее лицо. В IV квартале запущены новые сервисы, такие как форматно-логический контроль, автоматическое закрытие договоров, предоставление нетипизированной информации из реестра договоров.

Корпоративные действия (КД)

Важным событием стало вступление в силу 1 июля 2016 года нового законодательства в рамках реформы корпоративных действий. С этого момента до конца года в новом режиме через НРД проведено более 950 добровольных корпоративных действий, в том числе совершены выкупы акций на сумму более 4,6 млрд рублей.

Всего по итогам 2016 года НРД было обработано порядка 15 тыс. корпоративных событий, что более чем на 13% выше показателя 2015 года — 13,2 тыс.

В 2016 году было проведено более 3,2 тыс. собраний акционеров с использованием технологии электронного голосования e-proxy voting в формате ISO 20022, в 2015-м — 497. В отношении иностранных ценных бумаг было проведено 7,9 тыс. корпоративных действий, что на 50% больше, чем годом ранее — 5,3 тыс.

В 2016 году НРД закончил основной этап разработки сервиса электронного голосования через сайт в сети Интернет — e-voting. В рамках проекта e-voting для идентификации владельцев ценных бумаг одобрено присоединение НРД к сервисам Минкомсвязи, обеспечивающим возможность удаленной идентификации лиц в сети Интернет (платформа ЕСИА).

В апреле НРД одним из первых в мире создал и успешно протестировал технологию на основе блокчейна — прототип системы электронного голосования e-proxy voting. Новая разработка получила высокую оценку глобальной финансовой индустрии — в частности, была номинирована на ряд международных премий. В 2017 году НРД продолжит работу над созданием промышленной версии новой системы.

Информационные сервисы

В 2016 году среднемесячное количество пользователей коммерческих информационных продуктов НРД выросло в 2,9 раза, достигнув по итогам года 362. Выросло и количество обращений к базовой информации о ценных бумагах и эмитентах на сайте НРД — с 385,1 тыс. в 2015 году до 878,4 тыс. в 2016-м (+228%).

В 2016 году НРД успешно завершены первые этапы работы по запуску ресурса nsddata.ru: на сайте организована трансляция новостей Центра корпоративной информации и запущен раздел «Ценные бумаги» с бесплатным доступом к базовой информации о ценных бумагах, обслуживаемых в НРД, установлен сервис по предоставлению данных — API. В 2017 году портал nsddata.ru станет единой точкой доступа ко всем информационным сервисам НРД и обеспечит пользователям современные возможности кастомизации и импорта данных.

Был сформирован Ценовой центр НРД: утверждены состав экспертного совета и методика расчета справедливой стоимости. НРД официально подал в Банк России заявку на аккредитацию Ценового центра. Число пользователей увеличилось в течение года более чем в 2 раза, достигнув 53. Благодаря расширению каналов дистрибуции данных Ценового центра с помощью Thomson Reuters, «Интерфакса» и Cbonds география клиентов центра пополнилась такими юрисдикциями, как США, Великобритания, Гонконг, Индия и Сингапур.

На сайте НРД началось размещение информации о концессионных соглашениях и деятельности эмитентов-концессионеров. Информация по этому сегменту рынка включена в Депозитарный информационно-справочный комплекс (ДИСК) НРД.

Расчетно-платежная система

Объем переводов денежных средств в 2016 году в сравнении с 2015 годом остался на том же уровне и составил 355 трлн рублей.

В 2016 году состоялся запуск нового расчетного сервиса для обеспечения кросс-валютных расчетов клиентов — условного перевода денежных средств по принципу «платеж против платежа» (payment versus payment, по модели PVP-1). PVP — принцип денежных расчетов, который предусматривает, что перевод денежных средств в одной валюте участника происходит одновременно с встречным переводом денежных средств в другой валюте второго участника, что повышает надежность завершения расчетов.

В 2016 году НРД начал оказывать услугу по периодическому переводу денежных средств с использованием системы «Банк — клиент» или SWIFT. На основании постоянного поручения НРД ежедневно формирует распоряжения на перевод денежных средств с банковских счетов клиентов по определенным заданным событиям, в сумме и по реквизитам, указанным в нем.

Деятельность в качестве нумерующего агентства и предварительного локального операционного подразделения (pre-LOU)

НРД выполняет функции Национального нумерующего агентства по России и Замещающего нумерующего агентства по странам СНГ, присваивая международные коды ISIN и CFI.

В 2016 году НРД присвоил российским финансовым инструментам 1 233 кода ISIN и CFI (+23% по сравнению с 2015 годом) и 160 кодов в качестве Замещающего агентства.

Выполняя функции pre-LOU, НРД присвоил 136 новых кодов LEI, таким образом, количество обслуживаемых кодов выросло на 20% (835). Также за этот период было верифицировано 407 кодов LEI.

Россия
Печатная версия


К списку новостей