Национальный расчетный депозитарий подвел итоги II квартала 2015 года

Услуги центрального депозитария

Объем ценных бумаг на хранении по итогам II квартала 2015 года достиг 28,2 трлн рублей, что на 20% выше, чем годом ранее – 23,4 трлн по итогам II квартала 2014 года. Увеличилось и количество выпусков ценных бумаг, находящихся на обслуживании в НРД, – с 7616 до 7982 (из них выпуски ценных бумаг иностранных эмитентов, фондов и депозитарных расписок составили 805 шт. стоимостью 0,12 трлн рублей; еврооблигации – 906 шт. стоимостью 3,5 трлн рублей).

Количество инвентарных операций в центральном депозитарии во II квартале 2015 года вплотную приблизилось к отметке 600 тыс., увеличившись на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество операций по итогам биржевых торгов составило 476,5 тыс. в 2015 году против 438,4 тыс. в 2014 году (+8,7%), а количество внебиржевых операций — 120,8 тыс., что на 12% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года (136,9 тыс.). Во II квартале наблюдался небольшой прирост объема внебиржевых сделок, рассчитываемых на условиях «поставка против платежа» (клиринговые услуги в НРД – DVP-1, DVP-2, DVP-3), − 561,9 млрд рублей, что на 5,4% выше, чем во II квартале 2014 года. При этом количество таких сделок, напротив, снизилось на 17% - до 21,9 тыс. по сравнению с прошлым годом (26,4 тыс.).

Система управления обеспечением

Важным событием во II квартале стал запуск системы управления обеспечением НРД в сделках РЕПО с Федеральным казначейством. Участники рынка получили возможность заключать сделки трехстороннего РЕПО с Федеральным казначейством, пользуясь всеми преимуществами сервисов по управлению обеспечением НРД: подбор оптимального обеспечения; обслуживание корпоративных действий по бумагам в обеспечении; замена бумаг на другие, принимаемые кредитором; расчет компенсационных взносов; ежедневная переоценка бумаг по рыночной цене. Расчеты по сделкам проводятся на условиях «поставка против платежа» (DVP).

По итогам II квартала этого года количество пользователей системы управления обеспечением НРД достигло 214, увеличившись более чем на 15% в сравнении с тем же периодом 2014 года. Также во II квартале на треть выросло количество сделок с системой управления обеспечением НРД – 2,6 тыс., при этом общий объем сделок несколько сократился – с 13 трлн рублей в 2014 году до 11,7 трлн в 2015-м (-10,2%).

Репозитарий

Во II квартале 2015 года завершился прием квартальной отчетности в соответствии с изменениями в Указание Банка России № 3253-У, что увеличило количество и объемы отчитываемых сделок в репозитарий. По итогам II квартала 2015 года количество подключившихся к репозитарию участников рынка достигло 1 177 (на 21% больше, чем во II квартале 2014 года), из них корпорации – 232 клиента. Еще значительнее выросли объем и количество отчитанных сделок:

• объем зарегистрированных сделок во II квартале 2015 года увеличился более чем вдвое – 128,7 трлн рублей против 57,27 трлн за аналогичный период 2014 года;
• количество зарегистрированных сделок составило 125,5 тыс. против 60,1 тыс. во II квартале 2014 года.

Помимо этого, участники рынка продолжают предоставлять сведения о необязательных на данный момент к отчетности сделках. Наиболее интенсивно с начала этого года возрастает количество отчетов о сделках валютного форварда: во II квартале зарегистрировано более 58 тыс. сделок, в I квартале этого года – более 38 тыс., во II квартале 2014-го – чуть меньше 23 тыс. Также участники предоставляют отчеты о таких сделках, как валютные и товарные опционы, товарные форварды и другие.

Также стоит отметить некоторые итоги первого полугодия 2015 года:

• объем зарегистрированных сделок составил 88% от уровня всего 2014 года: 221,73 трлн рублей против 250,69 трлн в 2014 году;
• в свою очередь, количество зарегистрированных сделок превысило 211 тыс., что только на 15% меньше, чем за весь 2014 год (248,6 тыс.).

Центр корпоративных действий

Второй квартал был отмечен знаковым событием в сфере корпоративных действий: на российском рынке стало доступным электронное голосование (e-proxy voting) с использованием международного стандарта ISO 20022. 79 эмитентов, включая Сбербанк, Газпром, МОЭК, Мосэнерго, уже в этом году предоставили своим акционерам возможность получать информацию и голосовать на годовых собраниях с использованием новой электронной технологии.

Во II квартале Президент России подписал Федеральный закон, вносящий изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации, согласно которым с 1 июля 2016 года изменяется порядок проведения ряда корпоративных действий: регламентировано централизованное проведение корпоративных действий через учетную систему, вводятся новые способы участия в общих собраниях (e-proxy voting / e-voting), информация о корпоративных действиях, доступ к которой обеспечивает центральный депозитарий, имеет приоритет перед информацией, раскрываемой иными лицами.

Информационные сервисы НРД

В сфере информационных сервисов II квартал ознаменовался сразу несколькими крупными событиями. В первую очередь состоялся запуск эталонной базы данных по ценным бумагам и эмитентам России – RU DATA, которую НРД создает в партнерстве с международной информационной группой «Интерфакс». Сервис RU DATA впервые на российском рынке объединит весь объем доступной информации о российских эмитентах и их финансовых инструментах. Информация, доступная в RU DATA, обладает официальным статусом, обновляется в режиме реального времени и проходит верификацию.

В мае этого года НРД завершил основной этап работ по формированию гибкого кастомизированного продукта на базе технологической платформы GoldenSource 360° EDM. Пользователи кастомизированного продукта могут в максимально гибком режиме получать информацию как по всем ценным бумагам, принятым на обслуживание в НРД, так и по конкретному списку эмитентов, интересующих клиента, или собственному портфелю ценных бумаг, находящихся на хранении в НРД.

Важным направлением в сфере информационных сервисов стало развитие системы оценки справедливой стоимости финансовых инструментов. В партнерстве с Национальной Фондовой Ассоциацией НРД продолжил работу над совершенствованием технологий расчета и распространения данных Ценового центра НФА. В мае-июне 2015 года НРД были достигнуты принципиальные договоренности о создании широкой сети распространения данных Ценового центра с использованием каналов дистрибуции Thomson Reuters, Cbonds, «Интерфакс» и сервисов RU DATA, в дополнение к возможностям Московской Биржи и НРД.

Платежная система и денежные расчеты

Объем переводов денежных средств по поручениям клиентов НРД в сравнении с II кварталом 2014 года вырос на 18% и составил 79,8 трлн рублей против 67,2 трлн год назад. Количество переводов денежных средств во II квартале 2015 года превысило 254 тыс., что на 8% выше, чем за аналогичный период 2014 года. 

С 30 марта 2015 года НРД начал предоставлять своим клиентам – кредитным организациям возможность проведения расчетов по сделкам с ценными бумагами на условиях «поставка против платежа» по принципу DVP-1 с использованием корреспондентских счетов, открытых Банком России. Новый сервис расширил возможности проведения расчетов для клиентов НРД, сочетая в себе преимущества надежности расчетов по схеме «поставка против платежа» и гибкости в управлении денежными средствами.

Деятельность в качестве Национального нумерующего агентства и предварительного локального операционного подразделения (LOU)

НРД выполняет функции Национального нумерующего агентства по России и замещающего нумерующего агентства по странам СНГ, присваивая идентификационные коды ISIN и CFI. Также НРД имеет статус предварительного локального операционного подразделения (pre-LOU). Присвоенные НРД коды pre-LEI признаются регуляторами, участниками рынка и pre-LOU других стран.

Российские участники рынка продолжают активно получать коды pre-LEI. Так, во II квартале было присвоено 230 кодов pre-LEI, что почти в 15 раз больше, чем годом ранее, и почти в 2 раза больше, чем в предыдущем квартале 2015 года. Такую активность участников рынка можно объяснить планами Банка России по включению LEI-кодов в качестве обязательных идентификаторов для отчетности в репозитарий. Всего с момента присвоения НРД статуса pre-LOU в 2013 году было присвоено 536 кодов pre-LEI, а также 8 кодов было принято на обслуживание от pre-LOU других стран (США и Германия).

Во II квартале 2015 года НРД присвоил российским финансовым инструментам 278 кодов ISIN и CFI, что на 40% больше, чем за аналогичный квартал предыдущего года. В качестве замещающего агентства НРД в II квартале присвоил 22 ISIN- и CFI-кода.